Finantsinspektsiooni teatel ei mõjuta sisereitingute (IRB) meetodi kasutamise loa andmine pangale otseselt olemasolevaid kliendilepinguid, küll aga annab pangale õiguse hinnata paremini kliendi riske talle laenu andmisel.
Finantsinspektsioon: Basel II võimaldab paremini hinnata laenuriske
18. juuli 2008, 14:41
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Luba on ka tunnistus sellest, et riskijuhtimise protseduurid ja reeglistik on pangas heal tasemel. Seetõttu peaks panga usaldusväärsus hoiustajate ja investorite silmis tõusma.
Basel II on pankade jaoks välja töötatud uus kapitali adekvaatsuse raamistik - senisest riskitundlikum panganduse usaldatavusnormatiiv. Selle eesmärk on tagada pankade riskide piisav kaetus kapitaliga, et kindlustada hoiustajate varade säilimine ja rahasüsteemi stabiilsus, selgitas inspektsioon.
Pankadele tähendab üleminek Basel II-le eelkõige kohustust hinnata oma klientide riski võimalikult täpselt, kuna sellest sõltub pangalt nõutava kapitali suurus. Basel II lubab pankadel kasutada sisemisi riskihindamise mudeleid ja toob sisse uuendused eelkõige krediidiriski arvestusse. Pangal on võimalik valida standardmeetodi või IRB meetodi vahel. Viimane eeldab eelnevat luba finantsinspektsioonilt.
Kui erinevates Euroopa Liidu riikides tegutseva panga ema- ja tütarettevõtja esitavad ühise taotluse sisereitingute meetodi kasutamiseks emaettevõtja järelevalvele, vaadatakse taotlus läbi järelevalvete koostöös koostöös ning tehakse ühine otsus. Nii toimus see ka SEB Pangale krediidiriski kapitalinõuete arvutamisel sisereitingute meetodi kasutamiseks loa andmiseks.
Sisereitingute meetodi kasutamine tähendab panga klientide jaoks seda, et laenude väljastamine muutub riskitundlikumaks. Riski, et laenuvõtja ei suuda tulevikus oma kohustusi panga ees täita, hinnatakse erinevate näitajate alusel. Nendeks võivad
olla näiteks olemasolev laenukoormus, sissetulek, haridustase jpm. Laenuvõtja käitumise parimaks ennustajaks on sageli tema enda varasem
maksekäitumine. Kui inimesel on olnud probleeme laenude teenindamisega minevikus, on oluliselt suurem tõenäosus, et samalaadsed probleemid tekivad tal ka tulevikus.
«Pankade jaoks on parim võimalus tuleviku ennustamiseks seega minevikku vaatamine. Seetõttu kujunevad just mineviku maksehäired pangast laenu saamisel peamiseks takistuseks. Suurem riskitundlikkus toob kaasa selle, et kliendi laenuintressi oluline komponent - riskipreemia - arvestab senisest täpsemalt konkreetse kliendi riski. Kui tegemist on panga hinnangul riskantse kliendiga, siis on tema poolt makstav intressimäär suurem kui madalama riskiga kliendi puhul,» selgitas finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein.